Information
AI Chat

Contoh regresi

catatan ini membahas tentang contoh regresi

Course

Pasar Modal (PSM001)

21 Documents

Students shared 21 documents in this course

University

Universitas Trisakti

Academic year: 2020/2021

Uploaded by:

Akhmad Maulana Waskito

Universitas Trisakti

0followers

20Uploads

2upvotes

Comments

Please sign in or register to post comments.

Preview text

PENERAPAN REGRESI BERGANDA DENGAN MENGGUNAKAN E-VIEWS

DATA AWAL

Tahu

n

Harga

Saham/Ps PER ROI

(Rp) (%) (%)

1990 8300

4.

0

6. 1991 7500

3.

8

3. 1992 8950

5.

5

5. 1993 8250

4.

0

4. 1994 9000

5.

7

6. 1995 8750

4.

4

6. 1996 10000

8.

0

8. 1997 8200

7.

5

7. 1998 8300

7.

7

8. Tahu

n

Harga

Saham/Ps PER ROI

(Rp) (%) (%)

1999 10900

12.

68

10.

0 2000 12800

14.

45

12.

2 2001 9450

10.

50

8. 2002 13000

17.

24

12.

7 2003 8000

15.

56

5. 2004 6500

10.

85

5. 2005 9000

16.

56

8. 2006 7600

13.

24

7. 2007 10200

16.

98

9. Sumber: data hipotesis

Judul:

“Analisis Pengaruh PER dan ROI terhadap Harga Saham

(Periode 1990-2007)”

Permasalahan:

1. Seberapa besar pengaruh PER terhadap Harga Saham (Ps)?

2. Seberapa besar pengaruh ROI terhadap Harga Saham (Ps)?

Hipotesis:

1. Diduga terdapat pengaruh PER terhadap Harga Saham (Ps).

2. Diduga terdapat pengaruh ROI terhadap Harga Saham (Ps)

Regresi Awal

Dependent Variable: PS

Method: Least Squares

Date: 09/26/13 Time: 18:

Sample: 1990 2007

Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

PER -74 59 -1 0.

ROI 692 116 5 0.

C 4662 668 6 0.

R-squared 0 Mean dependent var 9150.

Adjusted R-squared 0 S. dependent var 1714.

S. of regression 870 Akaike info criterion 16.

Sum squared resid 11374406 Schwarz criterion 16.

Log likelihood -145 Hannan-Quinn criter. 16.

F-statistic 25 Durbin-Watson stat 1.

Prob(F-statistic) 0.

Uji Normalitas

Ho: Data berdistribusi Normal

Ha: Data berdistribusi tidak Normal

Ho diterima, jika: Prob. Jarque-Bera > α = 0 (5%)

Ho ditolak, jika: Prob. Jarque-Bera < α = 0 (5%)

Prob. Jarque-Bera = 0 > α = 0 (5%)  Ho diterima

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Autokorelasi

Ho: Tidak terdapat Autokorelasi.

Ha: Terdapat Autokorelasi.

Ho diterima, jika: Prob. Chi-Square > α = 0 (5%)

Ho ditolak, jika: Prob. Chi-Square < α = 0 (5%)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0 Prob. F(2,13) 0.

Obs*R-squared 2 Prob. Chi-Square(2) 0.

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/26/13 Time: 18:

Sample: 1990 2007

Included observations: 18

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

PER 3 59 0 0.

ROI 48 126 0 0.

C -384 792 -0 0.

RESID(-1) 0 0 1 0.

RESID(-2) -0 0 -0 0.

R-squared 0 Mean dependent var 5-

Adjusted R-squared -0 S. dependent var 817.

S. of regression 878 Akaike info criterion 16.

Sum squared resid 10031165 Schwarz criterion 16.

Log likelihood -144 Hannan-Quinn criter. 16.

F-statistic 0 Durbin-Watson stat 1.

Prob(F-statistic) 0.

2. Uji Heteroskedastisitas

Ho: Tidak terdapat Heteroskedastisitas.

Ha: Terdapat Heteroskedastisitas.

Ho diterima, jika: Prob. Chi-Square > α = 0 (5%)

Ho ditolak, jika: Prob. Chi-Square < α = 0 (5%)

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0 Prob. F(2,15) 0.

Obs*R-squared 0 Prob. Chi-Square(2) 0.

Scaled explained SS 0 Prob. Chi-Square(2) 0.

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^

Method: Least Squares

Date: 09/26/13 Time: 18:

Sample: 1990 2007

Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 657835 305767 2 0.

PER^2 -757 2106 -0 0.

ROI^2 1045 5346 0 0.

R-squared 0 Mean dependent var 631911.

Adjusted R-squared -0 S. dependent var 645651.

S. of regression 684354 Akaike info criterion 29.

Sum squared resid 7+12 Schwarz criterion 30.

Log likelihood -265 Hannan-Quinn criter. 29.

F-statistic 0 Durbin-Watson stat 2.

Prob(F-statistic) 0.

3. Uji Multikolinieritas

Jika korelasi semakin mendekati 1 artinya korelasi semakin kuat, sedangkan

jika semakin mendekati nol menunjukkan korelasi yang semakin rendah.

PER ROI

PER 1 0.

ROI 0 1

Uji t (Uji Individu)

Ho 1 : Tidak terdapat pengaruh PER terhadap harga saham

Ha 1 : Terdapat pengaruh PER terhadap harga saham

Ho 2 : Tidak terdapat pengaruh ROI terhadap harga saham

Ha 2 : Terdapat pengaruh ROI terhadap harga saham

Keputusan penerimaan hipotesis:

Tolak Ho jika: t-hitung > t-tabel atau p-value < α

Terima Ho jika: t-hitung < t-tabel atau p-value > α

Nilai t-hitung PER sebesar -1,26 .... t-tabel .....

Nilai p-value t hitung sebesar 0,2273 > α = 0 (5%)

Artinya :

Ho diterima.

Kesimpulan:

PER tidak mempengaruhi Harga saham.

Nilai t-hitung ROI sebesar 5,96 .... t-tabel .....

Nilai p-value t hitung sebesar 0,0000 < α = 0 (5%)

Artinya :

Ho ditolak.

Kesimpulan:

ROI mempengaruhi Harga saham.

KOEFISIEN DETERMINASI YANG TELAH DISESUAIKAN (Adjusted R-Squared)

Nilai Adjusted R-Squared (Adj-R

2 ) sebesar 0,

Kesimpulan:

Variasi pengaruh PER dan ROI terhadap Harga Saham sebesar 0,74 (74%)

dan sisanya sebesar 0,26 (26%) dipengaruhi oleh faktor lain.

INTERPRETASI HASIL

Hasil persamaan Ekonometrika:

Estimation Command:

=========================

LS PS PER ROI C

Estimation Equation:

=========================

PS = C(1)PER + C(2)ROI + C(3)

Substituted Coefficients:

=========================

PS = -74PER + 692ROI + 4662.

Kesimpulan:

1. C = 4662,491, artinya jika PER dan ROI dianggap konstan atau sama

dengan 0, maka Harga saham sebesar Rp 4662,491, dengan asumsi

ceteris paribus.

2. Nilai koefisien PER sebesar -74,481, artinya jika PER naik sebesar 1

persen maka tidak akan mempengaruhi Harga Saham.

3. Nilai koefisien ROI sebesar 692,1067, artinya jika ROI naik sebesar 1

persen maka Harga Saham akan naik sebesar Rp 692,1067, dengan

asumsi ceteris paribus.

Was this document helpful?

Contoh regresi

Course: Pasar Modal (PSM001)

21 Documents

Students shared 21 documents in this course

University: Universitas Trisakti

Was this document helpful?

Page7

PENERAPAN REGRESI BERGANDA DENGAN MENGGUNAKAN E-VIEWS

DATA AWAL

Tahu

Harga

Saham/Ps PER ROI

(Rp) (%) (%)

1990 8300 4.9

06.47

1991 7500 3.2

83.14

1992 8950 5.0

55.00

1993 8250 4.0

04.75

1994 9000 5.9

76.23

1995 8750 4.2

46.03

1996 10000 8.0

08.75

1997 8200 7.4

57.72

1998 8300 7.4

78.00

Tahu

Harga

Saham/Ps PER ROI

(Rp) (%) (%)

1999 10900 12.

10.4

2000 12800 14.

12.4

2001 9450 10.

50 8.62

2002 13000 17.

12.0

2003 8000 15.

56 5.83

2004 6500 10.

85 5.20

2005 9000 16.

56 8.53

2006 7600 13.

24 7.37

2007 10200 16.

98 9.38

Sumber: data hipotesis

Judul:

“Analisis Pengaruh PER dan ROI terhadap Harga Saham

(Periode 1990-2007)”

Permasalahan:

1. Seberapa besar pengaruh PER terhadap Harga Saham (Ps)?

2. Seberapa besar pengaruh ROI terhadap Harga Saham (Ps)?

Hipotesis:

1. Diduga terdapat pengaruh PER terhadap Harga Saham (Ps).